台股報酬指數,電子報酬指數,金融報酬指數:金融股報酬率又高又穩嗎?以Sharpe Ratio評估存股金融股是神話迷思還是事實?

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台股報酬指數,電子報酬指數,金融報酬指數:金融股報酬率又高又穩嗎?以Sharpe Ratio評估存股金融股是神話迷思還是事實? - 儲蓄保險王

指數資料取自於台灣證券交易所

台股報酬指數有13個完整年度

電,金報酬指數歷史較短,

只有10個完整年度

日期 發行量加權
股價報酬指數
單年度
報酬率
(%)
電子類
報酬指數
單年度
報酬率
(%)
金融保險類
報酬指數
單年度
報酬率
(%)
92/1/2 7,092.99 NA        
93/1/2 6,175.79 -12.93%        
94/1/3 6,482.42 4.97%        
95/1/2 7,092.99 9.42% 287.28 NA 872.27 NA
96/1/2 9,055.41 27.67% 344.48 19.91% 1,120.66 28.48%
97/1/2 9,845.42 8.72% 365.87 6.21% 971.13 -13.34%
98/1/5 5,862.14 -40.46% 203.06 -44.50% 664.97 -31.53%
99/1/4 10,528.26 79.60% 396.88 95.45% 1,002.44 50.75%
100/1/3 11,998.76 13.97% 409.83 3.26% 1,211.19 20.82%
101/1/2 9,618.11 -19.84% 322.41 -21.33% 882.17 -27.17%
102/1/2 11,164.55 16.08% 382.32 18.58% 1,000.01 13.36%
103/1/2 12,724.76 13.97% 417.85 9.29% 1,282.16 28.21%
104/1/2 14,121.92 10.98% 516.08 23.51% 1,336.98 4.28%
105/1/4 12,844.34 -9.05% 465.87 -9.73% 1,237.42 -7.45%
     報酬指數    電子指數    金融指數
  10次AVG 10.16%   10.07%   6.64%
  STDEV 31.67%   36.60%   26.54%
  10年IRR 6.12%   4.95%   3.56%
  Sharpe Ratio 0.16   0.11   0.096

 

金融股的存股神話

金融指數10年IRR 3.56%

輸給報酬指數6.12%

穩定度較高?

Sharpe Ratio =

(投資組合報酬率-無風險利率)/波動度

目的是計算投資組合

每承受一單位波動風險

可以產生多少超額報酬

像計算CP值的概念

無風險利率用

現在定存利率約1%計算

Sharpe Ratio

金融指數:0.1

報酬指數:0.16

以Sharpe Ratio評估

金融指數仍輸報酬指數

其實不用計算也不難理解

報酬指數涵蓋電子,金融,傳產……

類別分散

更有效避免非系統風險

例如: 降息不利於 金融股

但有利於 營建股

這個事件對於金融指數有不利影響

而報酬指數因為涵蓋到營建股

就抵銷這個不利因素

當然是類別分散的報酬指數較穩

歐債風暴時,

買入0050跟0055(金融ETF)

0050:177%

0055:104%

自己很清楚

0055報酬率輸給0050

金融ETF也有投資

但實在不知道

金融股的存股神話何來?

單壓少數幾支金融股的勇氣何來?

是梁靜茹給的嗎?

存股還是存骨?

看到類別分散的報酬指數

不論報酬率還是Sharpe Ratio

都勝出金融指數

還有想到如何再更分散風險嗎?

0050再怎麼分散,

終究是代表台灣單一國家而已

而台灣只占比全世界股市1.8%

100%投資台灣股市

其實是風險集中的投資行為

      只投資0050有何盲點

      只投資0050有何盲點_續

台灣投資人應該分散投資到海外地區

最簡單又安心的管道

莫過於透過永豐豐存股

定期定股全世界股市ETF VT

買入手續費0.3%,低收1美金

投資334美金,費用只要1美金

同金額匯款美國券商的話

匯費是豐存股的20~40倍

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只有發行量加權股價報酬指數

有13個完整年度:

13次AVG 7.93%
STDEV 28.17%
13年IRR 4.67%



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